Сравнение WTRCX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WTRCX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTRCX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | -5.25% | 14.15% | 51.17% | 22.71% | -18.51% | 27.71% | 20.70% | 30.09% | -5.39% | 19.44% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WTRCX имеют среднегодовую доходность 14.46%, а акции FLCPX немного отстают с 14.08%.
WTRCX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 14.46%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTRCX и FLCPX
WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
WTRCX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
WTRCX
FLCPX
Сравнение WTRCX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRCX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.98 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 6.39 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRCX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.98 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.84 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между WTRCX и FLCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRCX и FLCPX
Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | 24.17% | 22.90% | 36.18% | 16.84% | 19.28% | 15.56% | 2.66% | 12.05% | 18.38% | 7.10% | 3.92% | 7.95% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTRCX и FLCPX
Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTRCX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.41% | -33.87% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -12.14% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -24.40% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -33.87% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -6.23% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -4.24% | -16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.53% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRCX и FLCPX
Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTRCX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.34% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.53% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 18.33% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 17.08% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 18.15% | +6.92% |