PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRCX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRCX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		-5.25%14.15%51.17%22.71%-3.24%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

WTRCX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.60%
1 год
11.31%
3 года*
23.69%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.46%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с WASCXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с FNSTXWTRCX с FLCPX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий WTRCX и FEQHX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

WTRCX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRCXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.21

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.82

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.84

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

7.27

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRCX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRCXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.21

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.00

-0.84

Корреляция

Корреляция между WTRCX и FEQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и FEQHX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		24.17%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и FEQHX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTRCXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-10.42%

-43.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-7.40%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-5.82%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-2.28%

-18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.87%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и FEQHX

Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTRCXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.11%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

6.85%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

11.04%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

11.29%

+18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

11.29%

+13.78%