Сравнение WTPI с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
WTPI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WTPI и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTPI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.32% | 14.45% | 8.49% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.80% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.80%.
WTPI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 7.85%
USOY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 31.89%
- С начала года
- 62.80%
- 6 месяцев
- 61.93%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTPI и USOY
WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
WTPI vs. USOY — Ранг доходности на риск
WTPI
USOY
Сравнение WTPI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.82 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.27 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.94 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 5.53 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.82 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.29 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между WTPI и USOY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и USOY
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что меньше доходности USOY в 56.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.32% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.73% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и USOY
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTPI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -17.46% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -14.29% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | 0.00% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -6.54% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 8.34% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и USOY
Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 4.70%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTPI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 12.05% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 18.40% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 25.42% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 22.37% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 22.37% | -9.14% |