Сравнение WTPI с UGA
WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTPI returned 8.20%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции WTPI уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 8.20% против 14.31% соответственно.
WTPI
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.20%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам WTPI и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 3.16% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between WTPI and UGA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between WTPI and UGA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTPI vs. UGA — Ранг доходности на риск
WTPI
UGA
Сравнение WTPI c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTPI | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.17 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 9.39 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTPI и UGA
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTPI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -86.59% | +58.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -18.96% | +11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -26.68% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -38.11% | +21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -75.89% | +47.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -18.05% | +16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -36.69% | +33.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 6.43% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и UGA
Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 3.40%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTPI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 9.24% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 30.57% | -22.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 35.22% | -25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 34.45% | -22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 37.22% | -23.96% |
Сравнение комиссий WTPI и UGA
WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и UGA
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.19% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
WTPI and UGA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to WTPI (3.40%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 8.20% for WTPI. On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
WTPI has the higher dividend yield at 12.19%, compared with 0.00% for UGA.
WTPI is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. WTPI tracks Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: WisdomTree and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.75% for UGA.
WTPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTPI и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор