Сравнение WTPI с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
WTPI и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTPI и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.32% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -0.51% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.79% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.79%.
WTPI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 7.85%
QGRW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTPI и QGRW
WTPI берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
WTPI vs. QGRW — Ранг доходности на риск
WTPI
QGRW
Сравнение WTPI c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.43 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 5.28 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.31 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между WTPI и QGRW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и QGRW
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.32% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и QGRW
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTPI | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -24.40% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -15.44% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -10.67% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.34% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 4.18% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и QGRW
Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 4.70%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTPI | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 7.75% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 13.95% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 24.18% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 21.22% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 21.22% | -7.99% |