Сравнение WTPI с MDST
WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. WTPI is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, WTPI returned 18.84% vs 17.62% for MDST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 14.94%.
WTPI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.30%
MDST
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTPI и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 4.26% | 14.45% | 8.75% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 14.94% | 7.09% | 17.29% |
Correlation
The correlation between WTPI and MDST is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between WTPI and MDST has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTPI vs. MDST — Ранг доходности на риск
WTPI
MDST
Сравнение WTPI c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.63 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 7.46 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.47 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.16 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и MDST
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTPI | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -14.19% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -6.74% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -3.53% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -2.17% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.37% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и MDST
Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 0.90%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTPI | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 4.87% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 8.36% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 12.12% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 16.11% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 16.11% | -2.89% |
Сравнение комиссий WTPI и MDST
WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и MDST
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности MDST в 9.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.33% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.06% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
WTPI and MDST have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDST has higher volatility (4.87%) compared to WTPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs MDST's -14.19%.
On 1-year performance, WTPI leads with 18.84% vs 17.62% for MDST. On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTPI has performed better with a 18.84% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
WTPI has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 9.33% for MDST.
WTPI is categorized as Derivative Income, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Westwood. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.80% for MDST.
WTPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTPI и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор