Сравнение WTPI с ITWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO).
WTPI и ITWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и ITWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTPI и ITWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 5.42% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у ITWO с доходностью 2.68%.
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTPI и ITWO
WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ITWO в 0.55%.
Доходность на риск
WTPI vs. ITWO — Ранг доходности на риск
WTPI
ITWO
Сравнение WTPI c ITWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | ITWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.71 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.04 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 7.27 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WTPI и ITWO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и ITWO
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности ITWO в 11.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и ITWO
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки ITWO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и ITWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTPI | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -24.77% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -13.06% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -6.08% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -5.58% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 3.67% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и ITWO
Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 4.76%, в то время как у Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTPI | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 7.18% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 14.59% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 21.89% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 20.74% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 20.74% | -7.51% |