PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTPI с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTPI с FYEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. WTPI is passively managed, while FYEE is actively managed. Over the past year, WTPI returned 19.02% vs 24.81% for FYEE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.

Доходность

Сравнение доходности WTPI и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTPI показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.28%.

WTPI

1 день
0.24%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.51%
6 месяцев
4.94%
1 год
19.02%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.98%
10 лет*
8.31%

FYEE

1 день
0.23%
1 месяц
2.96%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.57%
1 год
24.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTPI и FYEE

2026 (YTD)20252024
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.51%14.45%8.56%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.28%15.76%13.20%

Correlation

The correlation between WTPI and FYEE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.84

The correlation between WTPI and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVO
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с GPIQFYEE с VOOFYEE с GPIX

Доходность на риск

WTPI vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTPI c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTPIFYEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.59

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.49

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.37

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

17.26

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTPI vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTPI на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTPI и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTPIFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.25

-0.60

Просадки

Сравнение просадок WTPI и FYEE

Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и FYEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTPIFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-18.79%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.39%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.07%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.25%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.44%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WTPI и FYEE

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 0.86%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTPIFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.39%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.25%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

9.63%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

13.83%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

13.83%

-0.61%

Сравнение комиссий WTPI и FYEE

WTPI берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTPI и FYEE

Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что больше доходности FYEE в 7.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.55%7.08%5.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.03%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

WTPI and FYEE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYEE has higher volatility (1.39%) compared to WTPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs FYEE's -18.79%.

On 1-year performance, FYEE leads with 24.81% vs 19.02% for WTPI. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.81% return vs 19.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.44% for WTPI.

WTPI has the higher dividend yield at 12.03%, compared with 7.55% for FYEE.

They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.28% for FYEE.

FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTPI и FYEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор