Сравнение WTPI с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
WTPI и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WTPI и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTPI и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 8.56% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 15.76% | 13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTPI и FYEE
WTPI берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
WTPI vs. FYEE — Ранг доходности на риск
WTPI
FYEE
Сравнение WTPI c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.60 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.52 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 7.97 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.95 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между WTPI и FYEE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и FYEE
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и FYEE
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTPI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -18.79% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -11.60% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -4.26% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -2.40% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.21% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и FYEE
WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеют волатильность 4.76% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTPI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.93% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 8.49% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 15.88% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 14.31% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 14.31% | -1.08% |