Сравнение WTPI с EPI
WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTPI returned 8.20%/yr vs 9.68%/yr for EPI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции WTPI уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.68% соответственно.
WTPI
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.20%
EPI
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам WTPI и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 3.16% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -7.84% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Correlation
The correlation between WTPI and EPI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTPI vs. EPI — Ранг доходности на риск
WTPI
EPI
Сравнение WTPI c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTPI | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.93 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.45 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | -1.05 | +11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTPI и EPI
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTPI | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -66.21% | +37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -16.88% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -21.89% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -21.89% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -50.29% | +21.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -15.84% | +14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -18.64% | +15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 7.33% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 3.40%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTPI | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.49% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 13.15% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 15.21% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 16.26% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 20.30% | -7.04% |
Сравнение комиссий WTPI и EPI
WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и EPI
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.19% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTPI and EPI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (4.49%) compared to WTPI (3.40%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs EPI's -66.21%.
On 10-year performance, EPI leads with 9.68% vs 8.20% for WTPI. On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.68% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
WTPI has the higher dividend yield at 12.19%, compared with 0.00% for EPI.
WTPI is categorized as Derivative Income, while EPI is Emerging Markets Equities. WTPI tracks Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.84% for EPI.
WTPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTPI и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор