Сравнение WTMF с OOSP
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. WTMF is passively managed, while OOSP is actively managed. Over the past year, WTMF returned 22.55% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
WTMF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 3.26%
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMF и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 8.50% | 12.17% | -2.84% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 6.43% |
Correlation
The correlation between WTMF and OOSP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. OOSP — Ранг доходности на риск
WTMF
OOSP
Сравнение WTMF c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 5.13 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.08 | 19.01 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 1.82 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 2.29 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и OOSP
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -1.31% | -29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -1.31% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.18% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -0.20% | -17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.35% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и OOSP
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что WTMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.23% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 2.23% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 3.71% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 3.35% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 3.35% | +4.72% |
Сравнение комиссий WTMF и OOSP
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и OOSP
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.80% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and OOSP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTMF has higher volatility (1.61%) compared to OOSP (1.23%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, WTMF leads with 22.55% vs 6.71% for OOSP. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTMF has performed better with a 22.55% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 2.80% for WTMF.
WTMF is categorized as Hedge Fund, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and Obra. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.90% for OOSP.
WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор