Сравнение WTMF с JPFP
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) are both Systematic Trend funds. WTMF is passively managed, while JPFP is actively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for JPFP.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и JPFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTMF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.94%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 3.50%
- Всё время*
- 1.19%
JPFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.67M | $788.92K | $459.96K | |
| $960.31K | $1.08M | $1.09M |
Сравнение доходности по годам WTMF и JPFP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 0.51% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 1.37% |
Correlation
The correlation between WTMF and JPFP is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. JPFP — Ранг доходности на риск
WTMF
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTMF c JPFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMF | JPFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMF и JPFP
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки JPFP в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и JPFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -6.60% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.48% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -3.32% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и JPFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 19.28% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 19.28% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 19.28% | -11.15% |
Сравнение комиссий WTMF и JPFP
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPFP в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и JPFP
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как JPFP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.80% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and JPFP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.
WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for JPFP.
They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.59% for JPFP.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и JPFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор