Сравнение WTLTX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
WTLTX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WTLTX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTLTX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTLTX Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund | -0.69% | 7.97% | 5.53% | 12.16% | -9.75% | 3.13% | 7.31% | 12.21% | -2.19% | 6.19% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, WTLTX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции WTLTX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.86% против 6.88% соответственно.
WTLTX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 4.86%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTLTX и PRCPX
WTLTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
WTLTX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
WTLTX
PRCPX
Сравнение WTLTX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTLTX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 3.49 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 5.55 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.93 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 4.86 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 22.46 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLTX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 3.49 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.24 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между WTLTX и PRCPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLTX и PRCPX
Дивидендная доходность WTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTLTX Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund | 3.79% | 4.09% | 4.21% | 4.26% | 4.23% | 3.41% | 3.88% | 4.88% | 4.76% | 4.55% | 4.51% | 5.33% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок WTLTX и PRCPX
Максимальная просадка WTLTX за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLTX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTLTX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -23.07% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -3.03% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.35% | -14.34% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.97% | -23.07% | +6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.24% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.16% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.66% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLTX и PRCPX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) составляет 1.15%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что WTLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTLTX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.24% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.48% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 4.12% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 4.79% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 5.45% | -0.93% |