PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLTX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLTX с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

WTLTX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLTX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLTX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		-0.69%7.97%5.53%12.16%-9.75%3.13%7.31%12.21%-2.19%6.19%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, WTLTX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции WTLTX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 4.86% против 8.16% соответственно.

WTLTX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.27%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.86%

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с WTLTX:
WTLTX с WISGXWTLTX с SBSIXWTLTX с SBHAXWTLTX с WTIBXWTLTX с SBAPXWTLTX с WTCOXWTLTX с SBASX
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий WTLTX и FOCIX

WTLTX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

Доходность на риск

WTLTX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLTX
Ранг доходности на риск WTLTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTLTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTLTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTLTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTLTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTLTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLTX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTLTXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.88

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.25

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.17

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.10

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

4.45

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTLTX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTLTX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTLTX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLTXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.88

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.89

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.79

+0.29

Корреляция

Корреляция между WTLTX и FOCIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLTX и FOCIX

Дивидендная доходность WTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		3.79%4.09%4.21%4.26%4.23%3.41%3.88%4.88%4.76%4.55%4.51%5.33%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок WTLTX и FOCIX

Максимальная просадка WTLTX за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLTX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLTXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-18.78%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-7.32%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-12.36%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.97%

-18.61%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.35%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-4.81%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.84%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WTLTX и FOCIX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) составляет 1.15%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что WTLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLTXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

2.33%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

5.68%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

9.27%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

9.74%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

9.18%

-4.66%