Сравнение WTLS с NLSIX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and NLSIX (Neuberger Berman Long Short Fund) are both Long-Short funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.28%/yr for NLSIX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и NLSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLSIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение доходности по годам WTLS и NLSIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 15.37% |
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 1.10% |
Correlation
The correlation between WTLS and NLSIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. NLSIX — Ранг доходности на риск
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NLSIX
Сравнение WTLS c NLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTLS | NLSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTLS и NLSIX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и NLSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -14.75% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -2.37% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -2.01% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и NLSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 5.31% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 6.71% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 7.34% | +11.97% |
Сравнение комиссий WTLS и NLSIX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NLSIX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и NLSIX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.97% | 7.01% | 1.13% | 2.15% | 2.39% | 5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and NLSIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и NLSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор