Сравнение WTLS с CRIHX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) are both Long-Short funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.60%/yr for CRIHX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и CRIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRIHX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTLS и CRIHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.68% |
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 3.55% |
Correlation
The correlation between WTLS and CRIHX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. CRIHX — Ранг доходности на риск
WTLS
CRIHX
Сравнение WTLS c CRIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.69 | 0.54 | +3.14 |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и CRIHX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и CRIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -21.33% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.92% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -4.13% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и CRIHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 13.40% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 11.23% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 11.13% | +7.24% |
Сравнение комиссий WTLS и CRIHX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и CRIHX
Ни WTLS, ни CRIHX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 8.11% | 2.32% | 1.55% | 0.75% | 8.83% | 0.03% | 1.75% | 0.24% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and CRIHX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и CRIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор