Сравнение WTIU с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
WTIU и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WTIU и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 15.62% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и XTJL
WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
WTIU vs. XTJL — Ранг доходности на риск
WTIU
XTJL
Сравнение WTIU c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.88 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.18 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 7.45 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.88 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.57 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и XTJL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и XTJL
Ни WTIU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTIU и XTJL
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -23.24% | -52.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.11% | -13.81% | -39.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -2.12% | -22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -4.18% | -35.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.53% | 2.19% | +26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и XTJL
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 4.50% | +18.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 6.30% | +40.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 18.18% | +63.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.54% | 15.46% | +54.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 15.46% | +54.08% |