Сравнение WTIU с NVII
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. WTIU is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, WTIU returned 112.38% vs 65.30% for NVII. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. WTIU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 87.83%, что значительно выше, чем у NVII с доходностью 18.10%.
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 18.10%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 65.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIU и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | 14.85% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 18.10% | 48.28% |
Correlation
The correlation between WTIU and NVII is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. NVII — Ранг доходности на риск
WTIU
NVII
Сравнение WTIU c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.55 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 9.04 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.91 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 2.14 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и NVII
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -18.47% | -57.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.11% | -18.47% | -20.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.42% | -6.48% | -26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -5.50% | -33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 7.25% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и NVII
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 12.30% | +14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 25.32% | +29.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.43% | 34.37% | +33.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.58% | 34.53% | +36.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 34.53% | +36.05% |
Сравнение комиссий WTIU и NVII
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и NVII
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 50.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 50.41% | 29.17% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIU and NVII have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (27.11%) compared to NVII (12.30%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs 65.30% for NVII. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs 65.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 50.41%, compared with 0.00% for WTIU.
WTIU is categorized as Leveraged Equities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор