Сравнение WTIU с MUU
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WTIU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTIU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- 43.70%
- 6 месяцев
- 46.65%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | -7.04% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between WTIU and MUU is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. MUU — Ранг доходности на риск
WTIU
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTIU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIU и MUU
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -26.63% | -49.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.06% | -3.84% | -45.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.21% | -11.62% | -27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.30% | 307.99% | -239.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.77% | 307.99% | -237.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.77% | 307.99% | -237.22% |
Сравнение комиссий WTIU и MUU
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и MUU
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIU and MUU have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for WTIU.
WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор