PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIP с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIP с TLT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. WTIP is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past year, WTIP returned 18.95% vs 4.54% for TLT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности WTIP и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIP показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 2.15%.

WTIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-10.71%
С начала года
4.15%
6 месяцев
3.35%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
1.37%
1 месяц
3.59%
С начала года
2.15%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.54%
3 года*
-1.45%
5 лет*
-6.14%
10 лет*
-1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIP и TLT

2026 (YTD)2025
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund		4.15%13.49%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		2.15%3.40%

Correlation

The correlation between WTIP and TLT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Inflation Plus Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с WTIP:
WTIP с FFLSWTIP с INFLWTIP с RAAXWTIP с EMPBWTIP с CLIXWTIP с HDGWTIP с ORR
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

WTIP vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIP
Ранг доходности на риск WTIP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIP c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIPTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.48

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.76

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.60

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

1.43

+3.86

WTIP vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIP на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIP и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTIP и TLT

Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIPTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-48.35%

+31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-7.58%

-8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-38.99%

+22.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-13.87%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.19%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIP и TLT

WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что WTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIPTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

2.49%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

6.74%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

9.57%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

15.83%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

14.89%

+2.29%

Сравнение комиссий WTIP и TLT

WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIP и TLT

Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности TLT в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.48%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund		3.08%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTIP and TLT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIP has higher volatility (10.20%) compared to TLT (2.49%). In terms of maximum drawdown, WTIP dropped -16.52% vs TLT's -48.35%.

On 1-year performance, WTIP leads with 18.95% vs 4.54% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTIP has performed better with a 18.95% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for WTIP.

TLT has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.08% for WTIP.

WTIP is categorized as Long-Short, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.15% for TLT.

WTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIP и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор