Сравнение WTIP с QGRW
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. WTIP is actively managed, while QGRW is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 14.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 15.43% | 17.06% |
Correlation
The correlation between WTIP and QGRW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. QGRW — Ранг доходности на риск
WTIP
QGRW
Сравнение WTIP c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 1.66 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и QGRW
Максимальная просадка WTIP за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -24.40% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -1.33% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -3.26% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и QGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 17.40% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 21.08% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 21.08% | -4.03% |
Сравнение комиссий WTIP и QGRW
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и QGRW
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности QGRW в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and QGRW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for WTIP.
WTIP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.07% for QGRW.
WTIP is categorized as Long-Short, while QGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.28% for QGRW.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор