Сравнение WTIP с GOLY
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index. WTIP is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past year, WTIP returned 20.36% vs -9.55% for GOLY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -27.55%.
WTIP
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 7.59% | 13.49% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 23.69% |
Correlation
The correlation between WTIP and GOLY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. GOLY — Ранг доходности на риск
WTIP
GOLY
Сравнение WTIP c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.26 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -0.55 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и GOLY
Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки GOLY в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -37.48% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -37.48% | +20.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -37.48% | +23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -12.36% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 17.52% | -12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и GOLY
Текущая волатильность для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) составляет 4.41%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что WTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 6.83% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 30.35% | -14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 33.93% | -16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 22.70% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 22.44% | -5.57% |
Сравнение комиссий WTIP и GOLY
WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и GOLY
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности GOLY в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.75% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and GOLY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.83%) compared to WTIP (4.41%). In terms of maximum drawdown, WTIP dropped -16.52% vs GOLY's -37.48%.
On 1-year performance, WTIP leads with 20.36% vs -9.55% for GOLY. On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTIP has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIP has performed better with a 20.36% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 3.75% for WTIP.
WTIP is categorized as Long-Short, while GOLY is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.79% for GOLY.
WTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор