Сравнение WTIP с GDMN
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -4.13%.
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 76.93%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 14.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -4.13% | 84.23% |
Correlation
The correlation between WTIP and GDMN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. GDMN — Ранг доходности на риск
WTIP
GDMN
Сравнение WTIP c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 0.80 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и GDMN
Максимальная просадка WTIP за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -52.82% | +44.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -37.06% | +28.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -18.89% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и GDMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 61.32% | -44.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 47.59% | -30.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 47.59% | -30.54% |
Сравнение комиссий WTIP и GDMN
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и GDMN
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью GDMN в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.82% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and GDMN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for WTIP.
GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.80% for WTIP.
WTIP is categorized as Long-Short, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор