PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTIP с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTIP и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIP показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 5.34%.


WTIP

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.73%
С начала года
14.34%
6 месяцев
16.36%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIP и FTLS


2026 (YTD)2025
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund
14.34%14.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
5.34%10.17%

Correlation

The correlation between WTIP and FTLS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Inflation Plus Fund

First Trust Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

WTIP vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTIP

FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIP c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTIP vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTIPFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.81

+1.08

Просадки

Сравнение просадок WTIP и FTLS

Максимальная просадка WTIP за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и FTLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTIPFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-20.54%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-0.03%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-2.69%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIP и FTLS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTIPFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

8.18%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

10.55%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

11.30%

+5.75%

Сравнение комиссий WTIP и FTLS

WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIP и FTLS

Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FTLS в 0.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund
2.80%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WTIP and FTLS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

WTIP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.90% for FTLS.

They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 1.60% for FTLS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIP и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор