Сравнение WTIP с FTLS
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и FTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 5.34%.
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTLS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам WTIP и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 14.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 5.34% | 10.17% |
Correlation
The correlation between WTIP and FTLS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. FTLS — Ранг доходности на риск
WTIP
FTLS
Сравнение WTIP c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 0.81 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и FTLS
Максимальная просадка WTIP за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и FTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -20.54% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -0.03% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -2.69% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и FTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 8.18% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 10.55% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 11.30% | +5.75% |
Сравнение комиссий WTIP и FTLS
WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и FTLS
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FTLS в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.90% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and FTLS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.
WTIP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.90% for FTLS.
They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 1.60% for FTLS.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и FTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор