PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с IGE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -45.26%/yr vs 17.84%/yr for IGE. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for IGE.

Доходность

Сравнение доходности WTID и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 13.49%.

WTID

1 день
5.01%
1 месяц
26.91%
С начала года
-51.19%
6 месяцев
-52.60%
1 год
-61.21%
3 года*
-45.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGE

1 день
-1.77%
1 месяц
-7.90%
С начала года
13.49%
6 месяцев
12.84%
1 год
30.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
15.86%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и IGE

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-51.19%-44.50%-7.93%-16.93%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		13.49%20.41%7.55%-0.52%

Correlation

The correlation between WTID and IGE is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.85

The correlation between WTID and IGE shifts across timeframes, from -0.85 (all time) to -0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTID и IGE

Секторы
WTID
IGE

Энергетика

100.0%
70.1%

Сырьевые материалы

-

26.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
IGE
70.1%

Сырьевые материалы

WTID

-

IGE
26.1%

Коммуникационные услуги

WTID

-

IGE

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

IGE
3.5%

Потребительский защитный сектор

WTID

-

IGE

-

Финансовые услуги

WTID

-

IGE

-

Здравоохранение

WTID

-

IGE
0.2%

Промышленность

WTID

-

IGE
0.1%

Недвижимость

WTID

-

IGE

-

Технологии

WTID

-

IGE

-

Коммунальные услуги

WTID

-

IGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX

Доходность на риск

WTID vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.86

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
2.52

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.97

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

11.11

-12.50

WTID vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа IGE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и IGE

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и IGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-67.55%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-10.35%

-64.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.44%

-19.49%

-68.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.62%

-10.35%

-75.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.92%

-18.87%

-36.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

2.76%

+41.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и IGE

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

5.49%

+16.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

13.10%

+41.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

16.56%

+50.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.50%

22.42%

+48.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.50%

24.93%

+45.57%

Сравнение комиссий WTID и IGE

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и IGE

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		2.10%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and IGE have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (22.23%) compared to IGE (5.49%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs IGE's -67.55%.

On 3-year performance, IGE leads with 17.84% vs -45.26% for WTID. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGE has performed better with a 17.84% return vs -45.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

IGE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while IGE is Energy Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.39% for IGE.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор