PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTID с FXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с FXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.29%/yr vs 12.41%/yr for FXN. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for FXN.

Доходность

Сравнение доходности WTID и FXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 28.98%.

WTID

1 день
-3.89%
1 месяц
-16.63%
6 месяцев
-55.93%
С начала года
-62.04%
1 год
-68.60%
3 года*
-47.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXN

1 день
0.43%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
24.59%
С начала года
28.98%
1 год
41.26%
3 года*
12.41%
5 лет*
18.52%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и FXN

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.04%-44.50%-7.93%-16.93%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		28.98%3.39%0.27%0.10%

Correlation

The correlation between WTID and FXN is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.92

The correlation between WTID and FXN has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и FXN

Секторы
WTID
FXN

Энергетика

100.0%
92.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
FXN
92.2%

Сырьевые материалы

WTID

-

FXN

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

FXN

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

FXN

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

FXN

-

Финансовые услуги

WTID

-

FXN

-

Здравоохранение

WTID

-

FXN

-

Промышленность

WTID

-

FXN

-

Недвижимость

WTID

-

FXN

-

Технологии

WTID

-

FXN
7.8%

Коммунальные услуги

WTID

-

FXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с FXN:
FXN с TANFXN с XLEFXN с VCLNFXN с FENYFXN с XEG.TOFXN с SOXXFXN с XLC

Доходность на риск

WTID vs. FXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c FXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDFXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.79

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
2.34

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.09

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

7.78

-9.25

WTID vs. FXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа FXN равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и FXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и FXN

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и FXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDFXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-87.39%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-13.41%

-61.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.80%

-31.69%

-55.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.82%

-8.70%

-80.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.48%

-37.81%

-17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

5.31%

+41.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и FXN

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDFXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.51%

5.44%

+16.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.66%

16.98%

+38.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.45%

23.23%

+45.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.59%

28.80%

+41.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.59%

34.82%

+35.77%

Сравнение комиссий WTID и FXN

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXN в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и FXN

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.70%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and FXN have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (21.51%) compared to FXN (5.44%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs FXN's -87.39%.

On 3-year performance, FXN leads with 12.41% vs -47.29% for WTID. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FXN has performed better with a 12.41% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

FXN has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while FXN is Energy Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while FXN tracks StrataQuant Energy Index. They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.64% for FXN.

FXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и FXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор