PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTID с EMTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с EMTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.29%/yr vs -3.76%/yr for EMTY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.

Доходность

Сравнение доходности WTID и EMTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -1.42%.

WTID

1 день
-3.89%
1 месяц
-16.63%
6 месяцев
-55.93%
С начала года
-62.04%
1 год
-68.60%
3 года*
-47.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMTY

1 день
-2.53%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
6.62%
С начала года
-1.42%
1 год
0.79%
3 года*
-3.76%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и EMTY

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.04%-44.50%-7.93%-16.93%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		-1.42%-1.76%-4.13%7.85%

Correlation

The correlation between WTID and EMTY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.21

The correlation between WTID and EMTY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с MSFDEMTY с FLYDEMTY с METDEMTY с SPYEMTY с AMZD

Доходность на риск

WTID vs. EMTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c EMTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDEMTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.04

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
0.18

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.02

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.06

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

0.12

-1.58

WTID vs. EMTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа EMTY равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и EMTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и EMTY

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и EMTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDEMTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-77.62%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-13.91%

-60.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.80%

-30.83%

-55.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.82%

-75.40%

-13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.48%

-54.54%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

6.48%

+40.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и EMTY

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDEMTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.51%

6.25%

+15.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.66%

13.24%

+42.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.45%

18.14%

+50.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.59%

22.42%

+48.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.59%

25.60%

+44.99%

Сравнение комиссий WTID и EMTY

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и EMTY

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.30%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and EMTY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (21.51%) compared to EMTY (6.25%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs EMTY's -77.62%.

On 3-year performance, EMTY leads with -3.76% vs -47.29% for WTID. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMTY has performed better with a -3.76% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

EMTY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for WTID.

WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.66% for EMTY.

EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и EMTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор