PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с EMTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с EMTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.40%/yr vs -4.69%/yr for EMTY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.

Доходность

Сравнение доходности WTID и EMTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью 1.09%.

WTID

1 день
-3.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-62.23%
6 месяцев
-57.99%
1 год
-72.92%
3 года*
-48.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMTY

1 день
-0.32%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
1.60%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и EMTY

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.23%-44.50%-7.93%-17.12%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		1.09%-1.76%-4.13%9.36%

Correlation

The correlation between WTID and EMTY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.23

The correlation between WTID and EMTY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BERZWTID с BTCL
Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с FLYDEMTY с MSFDEMTY с METDEMTY с SPYEMTY с AMZD

Доходность на риск

WTID vs. EMTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c EMTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDEMTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
0.09

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
0.24

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.03

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.11

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

0.20

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. EMTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа EMTY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и EMTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDEMTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

0.09

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.43

-0.18

Просадки

Сравнение просадок WTID и EMTY

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и EMTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDEMTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-77.62%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-14.00%

-64.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-30.83%

-58.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.87%

-74.77%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-54.01%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.10%

8.11%

+38.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и EMTY

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDEMTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.63%

6.00%

+19.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.59%

12.40%

+41.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.54%

17.71%

+48.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.34%

22.36%

+47.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.34%

25.67%

+44.67%

Сравнение комиссий WTID и EMTY

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и EMTY

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.45%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and EMTY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.63%) compared to EMTY (6.00%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs EMTY's -77.62%.

On 3-year performance, EMTY leads with -4.69% vs -48.40% for WTID. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMTY has performed better with a -4.69% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

EMTY has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for WTID.

WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.66% for EMTY.

EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и EMTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор