Сравнение WTID с DRNZ
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности WTID и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -61.89%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 27.64%.
WTID
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -61.89%
- 6 месяцев
- -57.67%
- 1 год
- -74.21%
- 3 года*
- -48.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -61.89% | -7.84% |
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
Correlation
The correlation between WTID and DRNZ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
WTID
DRNZ
Сравнение WTID c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.48 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок WTID и DRNZ
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -24.52% | -65.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.77% | -5.32% | -83.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.48% | -11.08% | -43.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 50.73% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.30% | 50.73% | +19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.30% | 50.73% | +19.57% |
Сравнение комиссий WTID и DRNZ
WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и DRNZ
Ни WTID, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTID and DRNZ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
WTID and DRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WTID is categorized as Inverse Equities, while DRNZ is Aerospace & Defense. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для WTID и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор