PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с CRAK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -45.26%/yr vs 18.92%/yr for CRAK. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности WTID и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 19.69%.

WTID

1 день
5.01%
1 месяц
26.91%
С начала года
-51.19%
6 месяцев
-52.60%
1 год
-61.21%
3 года*
-45.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRAK

1 день
-0.97%
1 месяц
-7.44%
С начала года
19.69%
6 месяцев
19.24%
1 год
43.12%
3 года*
18.92%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и CRAK

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-51.19%-44.50%-7.93%-16.93%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		19.69%39.11%-15.05%8.64%

Correlation

The correlation between WTID and CRAK is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.68

The correlation between WTID and CRAK has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и CRAK

Секторы
WTID
CRAK

Энергетика

100.0%
98.8%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
CRAK
98.8%

Сырьевые материалы

WTID

-

CRAK
1.2%

Коммуникационные услуги

WTID

-

CRAK

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

CRAK

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

CRAK

-

Финансовые услуги

WTID

-

CRAK

-

Здравоохранение

WTID

-

CRAK

-

Промышленность

WTID

-

CRAK
4.0%

Недвижимость

WTID

-

CRAK

-

Технологии

WTID

-

CRAK

-

Коммунальные услуги

WTID

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с SCHDCRAK с AMLP

Доходность на риск

WTID vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
2.27

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
3.06

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.19

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

11.50

-12.89

WTID vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и CRAK

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-58.80%

-31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-13.59%

-61.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.44%

-35.61%

-52.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.62%

-13.59%

-72.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.92%

-12.47%

-42.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

3.76%

+40.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и CRAK

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

6.38%

+15.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

15.02%

+39.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

19.14%

+48.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.50%

20.68%

+49.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.50%

22.17%

+48.33%

Сравнение комиссий WTID и CRAK

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и CRAK

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.68%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and CRAK have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (22.23%) compared to CRAK (6.38%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs CRAK's -58.80%.

On 3-year performance, CRAK leads with 18.92% vs -45.26% for WTID. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRAK has performed better with a 18.92% return vs -45.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

CRAK has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while CRAK is Energy Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: REX and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор