PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIBX с SBASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIBX с SBASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX).

WTIBX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WTIBX и SBASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIBX и SBASX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund		-0.28%7.38%1.99%7.47%-13.13%-0.58%8.49%
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, WTIBX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SBASX с доходностью 2.65%.

WTIBX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.09%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.80%
10 лет*
2.34%

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с WTIBX:
WTIBX с VTEBWTIBX с VGITWTIBX с DBLTXWTIBX с BCOIXWTIBX с WISGXWTIBX с SBSIXWTIBX с SBHAX
Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTCOXSBASX с SBHAXSBASX с SBSIXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с SBAPXSBASX с WTLTX

Сравнение комиссий WTIBX и SBASX

WTIBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SBASX в 0.99%.

SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund
WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund

Доходность на риск

WTIBX vs. SBASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIBX
Ранг доходности на риск WTIBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIBX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIBX c SBASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIBXSBASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.79

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.31

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

4.61

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIBX vs. SBASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIBX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBASX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIBX и SBASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIBXSBASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.79

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.44

+0.59

Корреляция

Корреляция между WTIBX и SBASX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIBX и SBASX

Дивидендная доходность WTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SBASX в 5.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund		3.82%4.11%4.04%3.66%3.23%3.08%3.95%3.95%3.55%3.50%3.43%3.55%
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTIBX и SBASX

Максимальная просадка WTIBX за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки SBASX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIBX и SBASX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTIBXSBASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-34.34%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-12.86%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-26.56%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-8.66%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-8.44%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.65%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIBX и SBASX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) составляет 1.61%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что WTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTIBXSBASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

7.50%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

13.16%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

21.84%

-17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

19.70%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

22.31%

-17.66%