PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIBX с SBHVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIBX с SBHVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIBX (Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund) and SBHVX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund) are both mutual funds - WTIBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Segall Bryant & Hamill, while SBHVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill. Over the past 10 years, WTIBX returned 2.24%/yr vs 10.48%/yr for SBHVX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. WTIBX charges 0.55%/yr vs 0.97%/yr for SBHVX.

Доходность

Сравнение доходности WTIBX и SBHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIBX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SBHVX с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции WTIBX уступали акциям SBHVX по среднегодовой доходности: 2.24% против 10.48% соответственно.

WTIBX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
5.08%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.24%

SBHVX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.58%
С начала года
19.89%
6 месяцев
19.52%
1 год
42.76%
3 года*
18.15%
5 лет*
7.26%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIBX и SBHVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund		0.31%7.38%1.99%7.47%-13.13%-0.58%8.49%8.80%-0.17%4.74%
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		19.89%12.27%12.31%11.97%-14.66%16.61%6.22%24.65%-4.54%10.92%

Correlation

The correlation between WTIBX and SBHVX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.06

The correlation between WTIBX and SBHVX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WTIBX:
WTIBX с VTEBWTIBX с VGITWTIBX с DBLTXWTIBX с BCOIXWTIBX с SBSIXWTIBX с WISGXWTIBX с SBASX
Часто сравнивают с SBHVX:
SBHVX с SBEMXSBHVX с SBSIXSBHVX с SBAPXSBHVX с WITAXSBHVX с WISGXSBHVX с WTCOXSBHVX с SBHAX

Доходность на риск

WTIBX vs. SBHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIBX
Ранг доходности на риск WTIBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIBX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SBHVX
Ранг доходности на риск SBHVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIBX c SBHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIBXSBHVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.18

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.11

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.59

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

12.17

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIBX vs. SBHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIBX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа SBHVX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIBX и SBHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIBXSBHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.18

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.44

+0.58

Просадки

Сравнение просадок WTIBX и SBHVX

Максимальная просадка WTIBX за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки SBHVX в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIBX и SBHVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIBXSBHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-41.54%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-12.18%

+9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-29.43%

+23.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-29.43%

+11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.72%

-41.54%

+23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.66%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-7.27%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.58%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIBX и SBHVX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) составляет 1.34%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что WTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIBXSBHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

5.43%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

13.72%

-11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

20.15%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

21.25%

-15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

21.29%

-16.62%

Сравнение комиссий WTIBX и SBHVX

WTIBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SBHVX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIBX и SBHVX

Дивидендная доходность WTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SBHVX в 9.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		9.71%11.65%4.61%1.37%1.25%4.66%0.95%6.05%10.28%6.78%0.22%5.76%
WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund		4.15%4.11%4.04%3.66%3.23%3.08%3.95%3.95%3.55%3.50%3.43%3.55%

Часто задаваемые вопросы

WTIBX and SBHVX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBHVX has higher volatility (5.43%) compared to WTIBX (1.34%). In terms of maximum drawdown, WTIBX dropped -17.72% vs SBHVX's -41.54%.

SBHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIBX и SBHVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор