Сравнение WTEI.DE с QGRW
WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - WTEI.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEI.DE returned 15.85%/yr vs 25.53%/yr for QGRW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. WTEI.DE charges 0.46%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности WTEI.DE и QGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTEI.DE торгуется в EUR, в то время как QGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEI.DE показывает доходность 19.49%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 16.74%.
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEI.DE и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | 1.66% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 12.48% | 5.06% | 43.75% | 51.37% | -4.02% |
Correlation
The correlation between WTEI.DE and QGRW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEI.DE vs. QGRW — Ранг доходности на риск
WTEI.DE
QGRW
Сравнение WTEI.DE c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEI.DE | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.31 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 7.57 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEI.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.95 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок WTEI.DE и QGRW
Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки QGRW в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEI.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -28.68% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -14.75% | +8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -28.68% | +12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.15% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -4.18% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 4.49% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEI.DE и QGRW
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEI.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.88% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 12.99% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 17.50% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 21.72% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 21.72% | -7.75% |
Сравнение комиссий WTEI.DE и QGRW
WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEI.DE и QGRW
Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности QGRW в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
WTEI.DE and QGRW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
WTEI.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.46% for WTEI.DE and 0.28% for QGRW.
Подберите оптимальное распределение для WTEI.DE и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор