PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEI.DE с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEI.DE с QGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

WTEI.DE и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEI.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEI.DE и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEI.DE и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		6.62%7.76%11.91%16.94%1.66%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-6.12%5.06%43.75%51.37%-4.02%
Разные валюты инструментов

WTEI.DE торгуется в EUR, в то время как QGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEI.DE показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -6.12%.

WTEI.DE

1 день
0.96%
1 месяц
-1.48%
С начала года
6.62%
6 месяцев
9.57%
1 год
13.70%
3 года*
13.13%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.46%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-4.84%
1 год
13.49%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с WTEI.DE:
WTEI.DE с JEPQWTEI.DE с EMHD.LWTEI.DE с HDEM.LWTEI.DE с JEPIWTEI.DE с VDIV.DEWTEI.DE с IDVOWTEI.DE с SCHD
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Сравнение комиссий WTEI.DE и QGRW

WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

WTEI.DE vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEI.DE
Ранг доходности на риск WTEI.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEI.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEI.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEI.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEI.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEI.DE c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEI.DEQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.52

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.89

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.95

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

2.80

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEI.DE vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEI.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEI.DE и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEI.DEQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.52

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.12

-0.35

Корреляция

Корреляция между WTEI.DE и QGRW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEI.DE и QGRW

Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности QGRW в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		4.43%4.52%7.52%6.96%7.43%3.95%4.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTEI.DE и QGRW

Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки QGRW в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и QGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEI.DEQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-24.40%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-15.44%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-10.67%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.34%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.18%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEI.DE и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) составляет 4.31%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEI.DEQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.81%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

14.06%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

26.26%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

21.98%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

21.98%

-8.07%