Сравнение WTEI.DE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
WTEI.DE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEI.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEI.DE и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEI.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 6.24% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -6.50% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.02% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Разные валюты инструментов
WTEI.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEI.DE показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -0.37%.
WTEI.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEI.DE и JEPQ
WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
WTEI.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
WTEI.DE
JEPQ
Сравнение WTEI.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEI.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.57 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.92 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.89 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 3.97 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEI.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.57 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.68 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между WTEI.DE и JEPQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEI.DE и JEPQ
Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.45% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 4.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTEI.DE и JEPQ
Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEI.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -20.07% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -8.82% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.77% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.55% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.38% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEI.DE и JEPQ
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) составляет 4.31%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEI.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.01% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 10.82% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 20.82% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 17.25% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.25% | -3.34% |