Сравнение WTEI.DE с JEPQ
WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WTEI.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEI.DE returned 15.85%/yr vs 17.50%/yr for JEPQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. WTEI.DE charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности WTEI.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTEI.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEI.DE показывает доходность 19.49%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.67%.
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEI.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -6.50% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.20% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Correlation
The correlation between WTEI.DE and JEPQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEI.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
WTEI.DE
JEPQ
Сравнение WTEI.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEI.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 4.41 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 17.42 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEI.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок WTEI.DE и JEPQ
Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEI.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -24.78% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -6.18% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -24.78% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.25% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -5.17% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.56% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEI.DE и JEPQ
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEI.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 1.12% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 8.81% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 12.44% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 16.92% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.92% | -2.95% |
Сравнение комиссий WTEI.DE и JEPQ
WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEI.DE и JEPQ
Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.39% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
WTEI.DE and JEPQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
WTEI.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for WTEI.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для WTEI.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор