Сравнение WTEI.DE с HDEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L).
WTEI.DE и HDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEI.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEI.DE и HDEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEI.DE и HDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 6.62% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 6.08% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 11.48% | 12.15% | 8.93% | 5.94% | -11.22% | 22.59% | 9.11% |
Разные валюты инструментов
WTEI.DE торгуется в EUR, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEI.DE показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 11.48%.
WTEI.DE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
HDEM.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 18.18%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEI.DE и HDEM.L
WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.
Доходность на риск
WTEI.DE vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск
WTEI.DE
HDEM.L
Сравнение WTEI.DE c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEI.DE | HDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.92 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.55 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 5.79 | -4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 19.42 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEI.DE | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.92 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.47 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между WTEI.DE и HDEM.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEI.DE и HDEM.L
Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности HDEM.L в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.43% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 4.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.73% | 5.17% | 5.62% | 6.08% | 8.93% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 6.81% | 2.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTEI.DE и HDEM.L
Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки HDEM.L в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и HDEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEI.DE | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -32.18% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -6.01% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -18.05% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -0.29% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -6.92% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.59% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEI.DE и HDEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) имеют волатильность 4.31% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEI.DE | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.21% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.19% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 12.26% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 13.89% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 16.16% | -2.25% |