PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTEI.DE с HDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTEI.DE и HDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEI.DE и HDEM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
6.62%7.76%11.91%16.94%-7.18%22.68%6.08%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
11.48%12.15%8.93%5.94%-11.22%22.59%9.11%
Разные валюты инструментов

WTEI.DE торгуется в EUR, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEI.DE показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 11.48%.


WTEI.DE

1 день
0.96%
1 месяц
-1.48%
С начала года
6.62%
6 месяцев
9.57%
1 год
13.70%
3 года*
13.13%
5 лет*
8.68%
10 лет*

HDEM.L

1 день
0.44%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.48%
6 месяцев
18.18%
1 год
23.65%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий WTEI.DE и HDEM.L

WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.


Доходность на риск

WTEI.DE vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTEI.DE
Ранг доходности на риск WTEI.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEI.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEI.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEI.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEI.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина

HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEI.DE c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTEI.DEHDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.92

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.55

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

5.79

-4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

19.42

-11.94

WTEI.DE vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEI.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа HDEM.L равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEI.DE и HDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTEI.DEHDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.92

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.47

+0.30

Корреляция

Корреляция между WTEI.DE и HDEM.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEI.DE и HDEM.L

Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности HDEM.L в 4.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
4.43%4.52%7.52%6.96%7.43%3.95%4.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
4.73%5.17%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%2.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTEI.DE и HDEM.L

Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки HDEM.L в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и HDEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WTEI.DEHDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-32.18%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-6.01%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-18.05%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.29%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.92%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.59%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEI.DE и HDEM.L

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) имеют волатильность 4.31% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTEI.DEHDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.21%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.19%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

12.26%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

13.89%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

16.16%

-2.25%