Сравнение WTEI.DE с JEPI
WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WTEI.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. WTEI.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, WTEI.DE returned 10.93%/yr vs 8.47%/yr for JEPI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WTEI.DE charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности WTEI.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTEI.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEI.DE показывает доходность 19.49%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 2.32%.
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEI.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 6.08% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.32% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 9.25% |
Correlation
The correlation between WTEI.DE and JEPI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEI.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
WTEI.DE
JEPI
Сравнение WTEI.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEI.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.36 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 3.57 | +12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEI.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.80 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок WTEI.DE и JEPI
Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEI.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -19.13% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -5.26% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -19.13% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -19.13% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -6.05% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.69% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.00% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEI.DE и JEPI
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEI.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.00% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 6.48% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 8.94% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 12.13% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 11.83% | +2.14% |
Сравнение комиссий WTEI.DE и JEPI
WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEI.DE и JEPI
Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности JEPI в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.26% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
WTEI.DE and JEPI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
WTEI.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for WTEI.DE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для WTEI.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор