PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEI.DE с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEI.DE с JEPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

WTEI.DE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEI.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WTEI.DE и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEI.DE и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		6.24%7.76%11.91%16.94%-7.18%22.68%6.08%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.35%-4.74%20.00%6.53%2.49%30.61%9.25%
Разные валюты инструментов

WTEI.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEI.DE показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 2.35%.

WTEI.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.49%
С начала года
6.24%
6 месяцев
11.30%
1 год
13.80%
3 года*
13.16%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.52%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.35%
6 месяцев
4.90%
1 год
1.08%
3 года*
7.57%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с WTEI.DE:
WTEI.DE с JEPQWTEI.DE с EMHD.LWTEI.DE с HDEM.LWTEI.DE с VDIV.DEWTEI.DE с QGRWWTEI.DE с IDVOWTEI.DE с SCHD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий WTEI.DE и JEPI

WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

WTEI.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEI.DE
Ранг доходности на риск WTEI.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEI.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEI.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEI.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEI.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEI.DEJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.07

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.20

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

0.09

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

0.27

+10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEI.DE vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEI.DE на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEI.DE и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEI.DEJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.07

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.86

-0.10

Корреляция

Корреляция между WTEI.DE и JEPI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEI.DE и JEPI

Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		4.45%4.52%7.52%6.96%7.43%3.95%4.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTEI.DE и JEPI

Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEI.DEJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-13.71%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.37%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-13.71%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.46%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.07%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.14%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEI.DE и JEPI

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEI.DEJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.10%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

7.01%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

15.76%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

12.14%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

11.94%

+1.97%