Сравнение WTEI.DE с JEPI
WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WTEI.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. WTEI.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, WTEI.DE returned 10.67%/yr vs 8.33%/yr for JEPI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WTEI.DE charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности WTEI.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTEI.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEI.DE показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 4.74%.
WTEI.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 20.17%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 9.66%
JEPI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEI.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.25% | 7.76% | 11.70% | 16.82% | -7.16% | 22.68% | 6.15% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 4.74% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.07% |
Correlation
The correlation between WTEI.DE and JEPI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEI.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
WTEI.DE
JEPI
Сравнение WTEI.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTEI.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.07 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 5.35 | +9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTEI.DE и JEPI
Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -43.36%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEI.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -19.13% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -5.26% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -19.13% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -19.13% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -3.83% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -3.70% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.03% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEI.DE и JEPI
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEI.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 1.99% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 6.63% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 8.95% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 12.14% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 11.79% | +6.39% |
Сравнение комиссий WTEI.DE и JEPI
WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEI.DE и JEPI
Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности JEPI в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.16% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.74% | 4.53% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 4.96% | 4.05% | 4.27% | 3.25% | 1.60% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
WTEI.DE and JEPI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
WTEI.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for WTEI.DE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для WTEI.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор