PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEI.DE с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEI.DE с IDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

WTEI.DE и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEI.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WTEI.DE и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEI.DE и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		6.62%7.76%11.91%16.94%-4.13%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		10.19%20.27%17.43%14.00%-1.49%
Разные валюты инструментов

WTEI.DE торгуется в EUR, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEI.DE показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 10.19%.

WTEI.DE

1 день
0.96%
1 месяц
-1.48%
С начала года
6.62%
6 месяцев
9.57%
1 год
13.70%
3 года*
13.13%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.30%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.19%
6 месяцев
14.54%
1 год
28.23%
3 года*
19.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с WTEI.DE:
WTEI.DE с JEPQWTEI.DE с EMHD.LWTEI.DE с HDEM.LWTEI.DE с JEPIWTEI.DE с VDIV.DEWTEI.DE с QGRWWTEI.DE с SCHD
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ

Сравнение комиссий WTEI.DE и IDVO

WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

WTEI.DE vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEI.DE
Ранг доходности на риск WTEI.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEI.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEI.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEI.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEI.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEI.DE c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEI.DEIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.52

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.03

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.07

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

9.31

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEI.DE vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEI.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEI.DE и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEI.DEIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.52

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.14

-0.37

Корреляция

Корреляция между WTEI.DE и IDVO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEI.DE и IDVO

Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности IDVO в 5.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		4.43%4.52%7.52%6.96%7.43%3.95%4.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.48%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTEI.DE и IDVO

Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки IDVO в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и IDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEI.DEIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-15.46%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.37%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-5.56%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.32%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.98%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEI.DE и IDVO

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) составляет 4.31%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEI.DEIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.35%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.85%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

18.69%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

14.92%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

14.92%

-1.01%