Сравнение WTEI.DE с IDVO
WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - WTEI.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. WTEI.DE is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, WTEI.DE returned 15.85%/yr vs 19.40%/yr for IDVO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEI.DE charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности WTEI.DE и IDVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTEI.DE торгуется в EUR, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEI.DE показывает доходность 19.49%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 13.41%.
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEI.DE и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -4.13% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 13.41% | 20.27% | 17.43% | 14.00% | -1.49% |
Correlation
The correlation between WTEI.DE and IDVO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between WTEI.DE and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEI.DE vs. IDVO — Ранг доходности на риск
WTEI.DE
IDVO
Сравнение WTEI.DE c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEI.DE | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.64 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 15.30 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEI.DE | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок WTEI.DE и IDVO
Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки IDVO в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEI.DE | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -18.80% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -8.51% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -18.80% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.83% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -2.46% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.02% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEI.DE и IDVO
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеют волатильность 4.57% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEI.DE | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.79% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 11.83% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 14.62% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 14.95% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 14.95% | -0.98% |
Сравнение комиссий WTEI.DE и IDVO
WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEI.DE и IDVO
Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности IDVO в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.62% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
WTEI.DE and IDVO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEI.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEI.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.
WTEI.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.46% for WTEI.DE and 0.65% for IDVO.
Подберите оптимальное распределение для WTEI.DE и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор