Сравнение WTBN с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
WTBN и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WTBN и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTBN и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.23% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.33% | 7.21% | 1.91% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WTBN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.33%.
WTBN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTBN и PCRB
WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
WTBN vs. PCRB — Ранг доходности на риск
WTBN
PCRB
Сравнение WTBN c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTBN | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.58 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.06 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.79 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTBN | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.65 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между WTBN и PCRB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBN и PCRB
Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности PCRB в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.90% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок WTBN и PCRB
Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTBN | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -7.20% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.42% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.54% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -1.64% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.86% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBN и PCRB
WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеют волатильность 1.61% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTBN | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.56% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.49% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.28% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.71% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.71% | -1.13% |