Сравнение WTBN с PCRB
WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. WTBN is passively managed, while PCRB is actively managed. Over the past year, WTBN returned 4.29% vs 4.53% for PCRB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WTBN charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности WTBN и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTBN показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PCRB с доходностью -0.32%.
WTBN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTBN и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.10% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.32% | 7.21% | 1.91% | 0.29% |
Correlation
The correlation between WTBN and PCRB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between WTBN and PCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTBN vs. PCRB — Ранг доходности на риск
WTBN
PCRB
Сравнение WTBN c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTBN | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 4.90 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTBN | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок WTBN и PCRB
Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и PCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTBN | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -7.20% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.02% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.18% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -1.64% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.93% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBN и PCRB
WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеют волатильность 1.37% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTBN | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.32% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.66% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 3.77% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 5.63% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 5.63% | -1.10% |
Сравнение комиссий WTBN и PCRB
WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBN и PCRB
Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности PCRB в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.79% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.98% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WTBN and PCRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WTBN has higher volatility (1.37%) compared to PCRB (1.32%). In terms of maximum drawdown, WTBN dropped -4.08% vs PCRB's -7.20%.
On 1-year performance, PCRB leads with 4.53% vs 4.29% for WTBN. On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCRB has performed better with a 4.53% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.
PCRB has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 3.98% for WTBN.
They also come from different issuers: WisdomTree and Putnam. Their fees differ too: 0.59% for WTBN and 0.35% for PCRB.
PCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTBN и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор