Сравнение WTBN с PCRB
WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. WTBN is passively managed, while PCRB is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WTBN charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности WTBN и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTBN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- -0.68%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTBN и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.68% | 6.90% | 2.26% | 0.31% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 0.68% |
Correlation
The correlation between WTBN and PCRB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between WTBN and PCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTBN vs. PCRB — Ранг доходности на риск
WTBN
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTBN c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTBN | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTBN и PCRB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTBN | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBN и PCRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTBN | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | — | — |
Сравнение комиссий WTBN и PCRB
WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBN и PCRB
Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как PCRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 4.10% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
WTBN and PCRB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 4.10% for WTBN.
They also come from different issuers: WisdomTree and Putnam. Their fees differ too: 0.59% for WTBN and 0.35% for PCRB.
Подберите оптимальное распределение для WTBN и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор