Сравнение WTBN с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
WTBN и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WTBN и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTBN и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.32% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, WTBN показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.
WTBN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTBN и GDE
WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
WTBN vs. GDE — Ранг доходности на риск
WTBN
GDE
Сравнение WTBN c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTBN | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.84 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.36 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.68 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 10.22 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTBN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.84 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WTBN и GDE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBN и GDE
Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.90% | 4.13% | 3.47% | 0.03% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок WTBN и GDE
Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTBN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -32.01% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -22.66% | +20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -17.11% | +15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -7.76% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 5.93% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBN и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) составляет 1.61%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что WTBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTBN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 11.78% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 25.29% | -22.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 32.28% | -28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 26.18% | -21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 26.18% | -21.61% |