PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTBN с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTBN с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - WTBN is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bianco Research Fixed Income Total Return Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, WTBN returned 4.29% vs 53.93% for DXJ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WTBN charges 0.59%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности WTBN и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTBN показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%.

WTBN

1 день
-0.24%
1 месяц
0.26%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.24%
1 год
4.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTBN и DXJ

2026 (YTD)202520242023
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		-0.10%6.90%2.26%0.03%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%1.65%

Correlation

The correlation between WTBN and DXJ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bianco Total Return Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с WTBN:
WTBN с VPLSWTBN с JUCYWTBN с JPLDWTBN с PIFIWTBN с OVBWTBN с IBTMWTBN с BFIX
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

WTBN vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTBN
Ранг доходности на риск WTBN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTBN c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTBNDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
3.11

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
4.20

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.56

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

4.94

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

19.29

-14.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTBN vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTBN на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTBN и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTBNDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

3.11

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.43

+0.39

Просадки

Сравнение просадок WTBN и DXJ

Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTBNDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-49.63%

+45.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-10.98%

+8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

0.00%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-14.34%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.81%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WTBN и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) составляет 1.37%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что WTBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTBNDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

3.55%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

13.09%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

17.44%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

18.96%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

20.18%

-15.65%

Сравнение комиссий WTBN и DXJ

WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTBN и DXJ

Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		3.98%4.13%3.47%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTBN and DXJ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.55%) compared to WTBN (1.37%). In terms of maximum drawdown, WTBN dropped -4.08% vs DXJ's -49.63%.

On 1-year performance, DXJ leads with 53.93% vs 4.29% for WTBN. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, WTBN has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXJ has performed better with a 53.93% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.

WTBN has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.08% for DXJ.

WTBN is categorized as Intermediate Core Bond, while DXJ is Japan Equities. WTBN tracks Bianco Research Fixed Income Total Return Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.59% for WTBN and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTBN и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор