Сравнение WTBN с DDV
WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. WTBN is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTBN charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности WTBN и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTBN показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.37%.
WTBN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- -0.68%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTBN и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.68% | 0.06% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.37% | 0.47% |
Correlation
The correlation between WTBN and DDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTBN vs. DDV — Ранг доходности на риск
WTBN
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTBN c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTBN | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTBN и DDV
Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTBN | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -1.92% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.27% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.33% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBN и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTBN | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 2.67% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 2.67% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 2.67% | +1.87% |
Сравнение комиссий WTBN и DDV
WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBN и DDV
Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DDV в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.62% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 4.10% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
WTBN and DDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.
WTBN has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.62% for DDV.
They also come from different issuers: WisdomTree and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.59% for WTBN and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для WTBN и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор