PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAIX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTAIX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WTAIX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTAIX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		-0.61%5.05%0.73%5.14%-8.01%0.55%2.60%7.12%0.86%4.30%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, WTAIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

WTAIX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.76%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.49%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с WTAIX:
WTAIX с THNQWTAIX с QTUMWTAIX с ^GSPCWTAIX с IRBOWTAIX с SMHWTAIX с WMRIXWTAIX с WMLIX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий WTAIX и USMTX

WTAIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

WTAIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAIX
Ранг доходности на риск WTAIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

3.86

-2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

6.92

-5.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

3.29

-1.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

6.97

-5.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

36.30

-31.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAIX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAIX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.86

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

2.60

-2.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

2.09

-0.95

Корреляция

Корреляция между WTAIX и USMTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAIX и USMTX

Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.46%2.85%2.11%2.03%1.45%1.68%1.72%3.84%2.15%2.92%2.63%3.81%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTAIX и USMTX

Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTAIXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-1.98%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-0.40%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.35%

-1.92%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.30%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.19%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.08%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAIX и USMTX

Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTAIXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.22%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.40%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

0.70%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

0.72%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

0.75%

+2.68%