Сравнение WTAIX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WTAIX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTAIX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | -0.61% | 5.05% | 0.73% | 5.14% | -8.01% | 0.55% | 2.60% | 7.12% | 0.86% | 4.30% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, WTAIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции WTAIX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.49% против 2.77% соответственно.
WTAIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.49%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTAIX и DMREX
WTAIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
WTAIX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
WTAIX
DMREX
Сравнение WTAIX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTAIX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.23 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.23 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.60 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.90 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 9.35 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTAIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.23 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.09 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между WTAIX и DMREX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTAIX и DMREX
Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | 2.46% | 2.85% | 2.11% | 2.03% | 1.45% | 1.68% | 1.72% | 3.84% | 2.15% | 2.92% | 2.63% | 3.81% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок WTAIX и DMREX
Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTAIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -13.22% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -0.92% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.35% | -5.33% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.35% | -13.22% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.32% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.89% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.29% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTAIX и DMREX
Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTAIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.48% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 0.71% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 1.17% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 2.47% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 3.14% | +0.29% |