PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAIX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTAIX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WTAIX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTAIX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		-0.61%5.05%0.73%5.14%-8.01%0.55%2.60%7.12%0.86%1.19%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, WTAIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

WTAIX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.76%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.49%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Municipal Bond Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с WTAIX:
WTAIX с THNQWTAIX с QTUMWTAIX с ^GSPCWTAIX с IRBOWTAIX с SMHWTAIX с WMRIXWTAIX с WMLIX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с ALCAXDCARX с CFNLXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с VMLUX

Сравнение комиссий WTAIX и DCARX

WTAIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

WTAIX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAIX
Ранг доходности на риск WTAIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAIX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.06

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.97

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.99

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

12.16

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAIX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAIX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.06

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.20

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.93

+0.21

Корреляция

Корреляция между WTAIX и DCARX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAIX и DCARX

Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.46%2.85%2.11%2.03%1.45%1.68%1.72%3.84%2.15%2.92%2.63%3.81%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTAIX и DCARX

Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.35%, примерно равная максимальной просадке DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTAIXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-12.27%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-0.93%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.35%

-4.79%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.24%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.76%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.23%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAIX и DCARX

Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTAIXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.51%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.71%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

1.28%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

2.25%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

2.93%

+0.50%