PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTAI с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTAI с TSM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

WTAI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTAI или TSM.

Корреляция

Корреляция между WTAI и TSM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTAI:

0.24

TSM:

0.58

Коэф-т Сортино

WTAI:

0.70

TSM:

1.27

Коэф-т Омега

WTAI:

1.09

TSM:

1.16

Коэф-т Кальмара

WTAI:

0.34

TSM:

0.94

Коэф-т Мартина

WTAI:

1.03

TSM:

2.50

Индекс Язвы

WTAI:

11.23%

TSM:

13.78%

Дневная вол-ть

WTAI:

33.54%

TSM:

46.52%

Макс. просадка

WTAI:

-45.92%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

WTAI:

-11.19%

TSM:

-13.20%

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью -1.27%.

WTAI

С начала года

0.55%

1 месяц

19.50%

6 месяцев

4.44%

1 год

8.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSM

С начала года

-1.27%

1 месяц

23.45%

6 месяцев

3.76%

1 год

26.58%

5 лет

33.82%

10 лет

26.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTAI и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг риск-скорректированной доходности WTAI, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTAI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTAI c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и TSM

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TSM в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		0.19%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.27%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок WTAI и TSM

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и TSM

Текущая волатильность для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) составляет 9.58%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что WTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...