PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с TSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) is Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past 3 years, WTAI returned 36.38%/yr vs 68.00%/yr for TSM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 57.45%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 46.82%.

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSM

1 день
1.88%
1 месяц
12.81%
С начала года
46.82%
6 месяцев
52.71%
1 год
122.48%
3 года*
68.00%
5 лет*
32.24%
10 лет*
36.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и TSM

2026 (YTD)20252024202320222021
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%6.53%46.32%-42.27%-0.83%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		46.82%55.91%92.58%42.33%-36.75%1.09%

Correlation

The correlation between WTAI and TSM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.72

The correlation between WTAI and TSM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

WTAI vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAITSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
3.46

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
4.03

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.49

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

6.79

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

24.45

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAI vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 3.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSM равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAITSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

3.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Просадки

Сравнение просадок WTAI и TSM

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAITSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-89.08%

+43.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-18.14%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-36.82%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.40%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-42.88%

+23.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

5.03%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и TSM

Текущая волатильность для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) составляет 10.70%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что WTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAITSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

11.49%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

27.20%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

35.62%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

37.27%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

34.11%

-3.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и TSM

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности TSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.75%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTAI and TSM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (11.49%) compared to WTAI (10.70%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.92% vs TSM's -89.08%.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 3.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор