PortfoliosLab logo
Сравнение WTAI с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WTAI и IYW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности WTAI и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.68%
2.95%
WTAI
IYW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTAI:

0.67

IYW:

1.71

Коэф-т Сортино

WTAI:

1.04

IYW:

2.24

Коэф-т Омега

WTAI:

1.13

IYW:

1.30

Коэф-т Кальмара

WTAI:

0.57

IYW:

2.31

Коэф-т Мартина

WTAI:

2.26

IYW:

7.97

Индекс Язвы

WTAI:

7.47%

IYW:

4.68%

Дневная вол-ть

WTAI:

25.19%

IYW:

21.76%

Макс. просадка

WTAI:

-45.92%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

WTAI:

-8.90%

IYW:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 0.99%.


WTAI

С начала года

3.14%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

5.68%

1 год

13.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYW

С начала года

0.99%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

2.95%

1 год

33.73%

5 лет

22.30%

10 лет

20.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий WTAI и IYW

WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


График комиссии WTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTAI и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTAI
Ранг риск-скорректированной доходности WTAI, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTAI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTAI c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WTAI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.671.71
Коэффициент Сортино WTAI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.042.24
Коэффициент Омега WTAI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.30
Коэффициент Кальмара WTAI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.572.31
Коэффициент Мартина WTAI, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.267.97
WTAI
IYW

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.67
1.71
WTAI
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и IYW

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IYW в 0.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
0.19%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.21%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок WTAI и IYW

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.90%
-3.05%
WTAI
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и IYW

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.44%
6.36%
WTAI
IYW

Пользовательские портфели с WTAI или IYW


SCHB
IYW
SCHG
NVDA
RSG
Agr V1
4%
YTD
SCHG
IYW
SCHD
SCHB
NVDA
JPM
1 / 21

Последние обсуждения