Сравнение WTAI с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
WTAI и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTAI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTAI и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTAI и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | -0.75% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -0.83% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, WTAI показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%.
WTAI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTAI и IYW
WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
WTAI vs. IYW — Ранг доходности на риск
WTAI
IYW
Сравнение WTAI c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTAI | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.12 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.72 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.73 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 5.51 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTAI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.12 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.31 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между WTAI и IYW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTAI и IYW
Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.82% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок WTAI и IYW
Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTAI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -81.90% | +35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -17.81% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -12.20% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.53% | -34.87% | +14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 5.60% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTAI и IYW
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTAI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 8.11% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 15.98% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 26.90% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 25.77% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.72% | 24.97% | +5.75% |