PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с BOTT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, WTAI returned 105.11% vs 82.16% for BOTT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for BOTT.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 57.45%, что значительно выше, чем у BOTT с доходностью 24.64%.

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTT

1 день
-0.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
24.64%
6 месяцев
33.12%
1 год
82.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и BOTT

2026 (YTD)20252024
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%18.18%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		24.64%55.56%10.74%

Correlation

The correlation between WTAI and BOTT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.75

The correlation between WTAI and BOTT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTAI и BOTT

Секторы
WTAI
BOTT

Технологии

71.6%
17.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
12.3%

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Промышленность

5.6%
41.2%

Финансовые услуги

3.8%
-0.0%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WTAI
71.6%
BOTT
17.9%

Потребительский циклический сектор

WTAI
8.3%
BOTT
12.3%

Коммуникационные услуги

WTAI
7.2%
BOTT

-

Промышленность

WTAI
5.6%
BOTT
41.2%

Финансовые услуги

WTAI
3.8%
BOTT
-0.0%

Коммунальные услуги

WTAI
0.9%
BOTT

-

Потребительский защитный сектор

WTAI
0.4%
BOTT

-

Сырьевые материалы

WTAI

-

BOTT

-

Энергетика

WTAI

-

BOTT

-

Здравоохранение

WTAI

-

BOTT

-

Недвижимость

WTAI

-

BOTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с HTECWTAI с IYWWTAI с VVSM.DE
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с ROBTBOTT с SMHBOTT с VGT

Доходность на риск

WTAI vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
2.23

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.89

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

2.69

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

7.20

+14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAI vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа BOTT равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

2.23

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.31

-0.82

Просадки

Сравнение просадок WTAI и BOTT

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAIBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-30.74%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-30.74%

+15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-16.58%

+14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-6.78%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

11.45%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и BOTT

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) имеют волатильность 10.70% и 10.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAIBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

10.94%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

31.00%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

37.03%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

33.30%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

33.30%

-2.32%

Сравнение комиссий WTAI и BOTT

WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BOTT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и BOTT

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности BOTT в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%0.00%0.00%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

WTAI and BOTT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (10.94%) compared to WTAI (10.70%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.92% vs BOTT's -30.74%.

On 1-year performance, WTAI leads with 105.11% vs 82.16% for BOTT. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WTAI has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTAI has performed better with a 105.11% return vs 82.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

WTAI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.11% for BOTT.

WTAI is categorized as Technology Equities, while BOTT is Robotics. WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Themes. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.35% for BOTT.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор