Сравнение WTAI с SMH
WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTAI returned 36.38%/yr vs 63.96%/yr for SMH. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности WTAI и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTAI показывает доходность 57.45%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.
WTAI
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 19.79%
- С начала года
- 57.45%
- 6 месяцев
- 56.30%
- 1 год
- 105.11%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам WTAI и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 57.45% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -0.83% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 1.58% |
Correlation
The correlation between WTAI and SMH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between WTAI and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WTAI и SMH
Секторы
WTAI
SMH
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
WTAI
SMH
Потребительский циклический сектор
WTAI
SMH
-
Коммуникационные услуги
WTAI
SMH
-
Промышленность
WTAI
SMH
-
Финансовые услуги
WTAI
SMH
-
Коммунальные услуги
WTAI
SMH
-
Потребительский защитный сектор
WTAI
SMH
-
Сырьевые материалы
WTAI
-
SMH
-
Энергетика
WTAI
-
SMH
-
Здравоохранение
WTAI
-
SMH
-
Недвижимость
WTAI
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTAI vs. SMH — Ранг доходности на риск
WTAI
SMH
Сравнение WTAI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTAI | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.69 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.85 | 10.11 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.87 | 38.76 | -16.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTAI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72 | 4.94 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WTAI и SMH
Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTAI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -84.96% | +39.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -14.93% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -35.74% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.63% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -41.08% | +21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 3.89% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTAI и SMH
Текущая волатильность для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) составляет 10.70%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что WTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTAI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 11.58% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.78% | 24.35% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 30.57% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.98% | 35.01% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 32.57% | -1.59% |
Сравнение комиссий WTAI и SMH
WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTAI и SMH
Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.15% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTAI and SMH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.58%) compared to WTAI (10.70%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.92% vs SMH's -84.96%.
On 3-year performance, SMH leads with 63.96% vs 36.38% for WTAI. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WTAI has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SMH has performed better with a 63.96% return vs 36.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.
WTAI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.18% for SMH.
WTAI is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 3.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTAI и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор