PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с SHOC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTAI returned 36.38%/yr vs 53.23%/yr for SHOC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 57.45%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 69.49%.

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHOC

1 день
-2.24%
1 месяц
18.27%
С начала года
69.49%
6 месяцев
67.38%
1 год
141.70%
3 года*
53.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%6.53%46.32%-6.42%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		69.49%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Correlation

The correlation between WTAI and SHOC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between WTAI and SHOC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTAI и SHOC

Секторы
WTAI
SHOC

Технологии

71.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Промышленность

5.6%

-

Финансовые услуги

3.8%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WTAI
71.6%
SHOC
100.0%

Потребительский циклический сектор

WTAI
8.3%
SHOC

-

Коммуникационные услуги

WTAI
7.2%
SHOC

-

Промышленность

WTAI
5.6%
SHOC

-

Финансовые услуги

WTAI
3.8%
SHOC

-

Коммунальные услуги

WTAI
0.9%
SHOC

-

Потребительский защитный сектор

WTAI
0.4%
SHOC

-

Сырьевые материалы

WTAI

-

SHOC

-

Энергетика

WTAI

-

SHOC

-

Здравоохранение

WTAI

-

SHOC

-

Недвижимость

WTAI

-

SHOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLK

Доходность на риск

WTAI vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAISHOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
4.52

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
4.65

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.63

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

9.77

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

36.29

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAI vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 3.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHOC равному 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAISHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

4.52

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.52

-1.02

Просадки

Сравнение просадок WTAI и SHOC

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и SHOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAISHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-37.54%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-14.59%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-37.54%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.24%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-7.46%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.92%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и SHOC

Текущая волатильность для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) составляет 10.70%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что WTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAISHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

11.67%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

24.73%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

31.56%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

35.17%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

35.17%

-4.19%

Сравнение комиссий WTAI и SHOC

WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и SHOC

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SHOC в 0.14%

ПозицияTTM2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

WTAI and SHOC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.67%) compared to WTAI (10.70%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.92% vs SHOC's -37.54%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.23% vs 36.38% for WTAI. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WTAI has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.23% return vs 36.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

WTAI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.14% for SHOC.

WTAI is categorized as Technology Equities, while SHOC is Semiconductors. WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: WisdomTree and Strive. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.40% for SHOC.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 3.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и SHOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор