PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. WTAI is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 3 years, WTAI returned 36.38%/yr vs 19.75%/yr for NTSX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 57.45%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%6.53%46.32%-42.27%-0.83%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%1.39%

Correlation

The correlation between WTAI and NTSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.80

The correlation between WTAI and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTAI и NTSX

Секторы
WTAI
NTSX

Технологии

71.6%
35.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
12.5%

Промышленность

5.6%
7.7%

Финансовые услуги

3.8%
12.3%

Коммунальные услуги

0.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

0.4%
5.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

WTAI
71.6%
NTSX
35.1%

Потребительский циклический сектор

WTAI
8.3%
NTSX
10.1%

Коммуникационные услуги

WTAI
7.2%
NTSX
12.5%

Промышленность

WTAI
5.6%
NTSX
7.7%

Финансовые услуги

WTAI
3.8%
NTSX
12.3%

Коммунальные услуги

WTAI
0.9%
NTSX
2.1%

Потребительский защитный сектор

WTAI
0.4%
NTSX
5.5%

Сырьевые материалы

WTAI

-

NTSX
1.4%

Энергетика

WTAI

-

NTSX
3.5%

Здравоохранение

WTAI

-

NTSX
8.4%

Недвижимость

WTAI

-

NTSX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

WTAI vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAINTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
2.09

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.84

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.38

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

2.81

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

12.44

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAI vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа NTSX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAINTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

2.09

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.22

Просадки

Сравнение просадок WTAI и NTSX

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAINTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-31.34%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-9.16%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-16.82%

-15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.25%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-6.79%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.07%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и NTSX

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAINTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

3.38%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

9.61%

+13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

12.32%

+16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

17.04%

+13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

18.27%

+12.71%

Сравнение комиссий WTAI и NTSX

WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и NTSX

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTAI and NTSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (10.70%) compared to NTSX (3.38%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.92% vs NTSX's -31.34%.

On 3-year performance, WTAI leads with 36.38% vs 19.75% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 36.38% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

WTAI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.07% for NTSX.

WTAI is categorized as Technology Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.20% for NTSX.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор