Сравнение WTAI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
WTAI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTAI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTAI и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTAI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | -0.62% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -20.59% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, WTAI показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
WTAI
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 53.10%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTAI и JEPQ
WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
WTAI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
WTAI
JEPQ
Сравнение WTAI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTAI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.09 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.66 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.82 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 8.93 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTAI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.09 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.84 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между WTAI и JEPQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTAI и JEPQ
Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.82% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок WTAI и JEPQ
Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTAI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -20.07% | -25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -11.58% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -4.89% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.54% | -3.55% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 2.36% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTAI и JEPQ
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTAI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 6.08% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 10.52% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 18.54% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 16.91% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 16.91% | +13.82% |