PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTCX с STPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSTCX с STPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) and STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, WSTCX returned 27.69%/yr vs 16.95%/yr for STPAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WSTCX charges 2.14%/yr vs 2.53%/yr for STPAX.

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и STPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSTCX показывает доходность 41.37%, что значительно выше, чем у STPAX с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции WSTCX превзошли акции STPAX по среднегодовой доходности: 27.69% против 16.95% соответственно.

WSTCX

1 день
1.04%
1 месяц
15.69%
С начала года
41.37%
6 месяцев
42.03%
1 год
75.63%
3 года*
67.88%
5 лет*
32.50%
10 лет*
27.69%

STPAX

1 день
0.22%
1 месяц
9.87%
С начала года
12.85%
6 месяцев
12.93%
1 год
30.13%
3 года*
22.10%
5 лет*
10.94%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSTCX и STPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		41.37%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		12.85%16.20%20.02%45.01%-31.89%16.54%26.75%45.00%0.06%27.77%

Correlation

The correlation between WSTCX and STPAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.88

The correlation between WSTCX and STPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с IEYYXWSTCX с WASCXWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCXWSTCX с WRGCX
Часто сравнивают с STPAX:
STPAX с ARKVXSTPAX с GTTIXSTPAX с LUNAXSTPAX с SAMIXSTPAX с SMICXSTPAX с SLCGXSTPAX с SIBPX

Доходность на риск

WSTCX vs. STPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
STPAX
Ранг доходности на риск STPAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTCX c STPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTCXSTPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
1.89

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.48

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

2.02

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.00

6.79

+10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTCX vs. STPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа STPAX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и STPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTCXSTPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

1.89

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.22

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и STPAX

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и STPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTCXSTPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-94.25%

+33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-15.49%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.66%

-22.78%

-21.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.92%

-37.07%

-23.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.92%

-37.07%

-23.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-58.76%

+40.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и STPAX

Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTCXSTPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.12%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

12.77%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

16.51%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.45%

21.68%

+52.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.04%

22.03%

+33.01%

Сравнение комиссий WSTCX и STPAX

WSTCX берет комиссию в 2.14%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и STPAX

Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что меньше доходности STPAX в 15.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		15.33%17.30%13.90%7.63%22.55%13.94%14.21%12.52%4.84%8.32%9.28%12.58%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		9.45%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%

Часто задаваемые вопросы

WSTCX and STPAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSTCX has higher volatility (7.16%) compared to STPAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, WSTCX dropped -60.92% vs STPAX's -94.25%.

WSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSTCX и STPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор